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STRATEGIEN AKTIVEN MANAGEMENTS IN INEFFIZIENTEN MARKTEN

marzo 14, 2021

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Sinopsis de STRATEGIEN AKTIVEN MANAGEMENTS IN INEFFIZIENTEN MARKTEN

ISBN: 9783668717978 Géneros: KJM Sinópsis: Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL Unternehmensfuhrung Management Organisation Note 23 Duale Hochschule BadenWurttemberg Ravensburg fruher Berufsakademie Ravensburg Sprache Deutsch Abstract Die Frage ob aktives Management oder bestimmte aktive Investmentstrategien risikoadjustierte Uberrenditen gegenuber dem Marktdurchschnitt erzielen konnen gehort seit jeher zu den spannendsten und am starksten diskutierten Fragen der Wirtschafts und Finanzwissenschaften Jeder Anleger welcher an der Borse tatig wird steht vor der Frage ob er sein Portfolio aktiv oder passiv verwalten soll Der Grundgedanke von passiven Investmentstrategien ist dass Finanzmarkte hinreichend effizient sind Dies bedeutet dass sich definitionsgemaß keine Uberrendite risikoadjustiert erwirtschaften lassen Die zentrale Annahme hierfur ist die so genannte „Hypothese der effizienten Markte Gemaß dieser Hypothese fließen alle verfugbaren Informationen in die Preisbildung mit ein was impliziert dass Kursanderungen nicht prognostizierbar sind Der Aktienkurs ist gemaß dieser Annahme die abgezinste Summe aller zukunftig zu erwartenden Dividenden Unerwartete Kursbewegungen resultieren aus zufalligen Abweichungen der Dividenden von dem erwarteten Trend Dadurch ist das Vorhandensein von aktiven Investmentstrategien uberflussig da Prognosen uber Aktienverlaufe nicht moglich sind Die Anhanger von aktiven Investmentstrategien widersprechen der oben aufgefuhrten These Sie sind der Auffassung dass durch aktives Management eine Outperformance gegenuber der Benchmark moglich ist Durch fundamentale technische oder quantitative Analysen lasse sich ein Wissensvorsprung generieren Dieser kann dann durch gewisse Anlagestrategien gewinnbringend genutzt werden Dies ist allerdings nur moglich wenn dem Finanzmarkt eine gewisse Ineffizienz unterstellt wird
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